La historia del Santo Cristo del Consuelo en Cieza está envuelta en leyenda, fe y tradición. Todo comienza con un relato transmitido durante siglos por el pueblo: en el año 1606, una imagen de Cristo Crucificado era transportada por un tiro de bueyes hacia una población manchega. Al llegar a un cabezo a las afueras de Cieza, los animales se detuvieron y se negaron a continuar. Este hecho fue interpretado por los ciezanos como un signo divino, una señal de que la imagen deseaba quedarse allí, junto a su pueblo.